Expert guide to trading strategy testing vol.2 – Classic method

Тестирование торговых стратегий часть 2, опытное руководство - Классический метод

В прошлой статье (ССЫЛКА) мы разобрались в том, что перед тем как запускать вашу торговую идею в работу, стоит для начала понимать, она, ваша идея, она вообще имеет право на жизнь?
Для этого конечно надо протестировать ваш алгоритм на истории, чем больше тем лучше, и посмотреть, а с какими именно параметрами ваша торговая стратегия будет работать хорошо.

Есть проблемы в тестировании, и самая главная и страшная такая проблема - это пере оптимизация, или подгонка.

Для того что бы избежать подгонки, есть определенные технологии, которые необходимо использовать при тестировании.

Назовем их методы тестирования.

И самый простой - это КЛАСИЧЕСКИЙ метод тестирования.

Классический метод тестирования - это когда вы не заморочиваетесь, просто подбираете параметры, и выбираете самый лучший по каким то характеристикам. Важно иметь в виду тот факт, что для применения классического метода тестирования стоит иметь не более 2х оптимизируемых параметров. Иначе даже если вы прислушаетесь к рекомендациям ниже - есть большая вероятность переоптимизации или подгонки.
Я всегда, какие бы технологии тестирования не использовал стараюсь, что б оптимизируемых параметров было не более 4. Учитесь делать простые торговые стратегии - не усложняйте. Берегите железо и нервы.

ПАРАМЕТРЫ

  • Средняя месячная доходность (Я всегда смотрю именно этот параметр, так как для меня важно понимать сколько робот может зарабатывать в среднем в месяц), и тут я выбираю от 5%. Это хороший показатель. Так как 5% в месяц - это 60% год.
  • Максимальная просадка (Это параметр также очень важен, так как показывает, то, насколько больно вам будет если что-то пойдет не так, но тут важно, что когда вы видите 20% максимальной просадки и потом запускаете в работу такой алгоритм - вы к этому готовы, готовы к убытку) Тут я выбираю до 20% (Такую просадку я считаю приемлемой, но только если она не больше)
  • Фактор восстановления (Этот показатель указывает на то, как быстро ваша стратегия восстанавливает убыток на счету и генерирует новую доходность) Фактор восстановления рассчитывается следующей формулой: ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ = АБСОЛЮТНАЯ ПРИБЫЛЬ / МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА. Очень часто я ориентируюсь на фактор восстановления как на ключевой показатель при отборе параметров стратегии.
  • Фактор прибыли тут все просто - это весь доход за весь период/весь убыток за весь период.
    Очевидно что если фактор прибыли более 1, то ваша стратегия прибыльна, но я стараюсь что б стратегии были с фактором прибыли более 1,4
  • EQUITY или график доходности — фактически это то, что вы видите в целом, если присмотреться можно увидеть какие-то недостатки стратегии именно на графике доходности. К примеру:
  • У трендовых стратегий это часто: Всю прибыль стратегия за 3 года сделала парой сделок, а остальное время либо ничего не происходит, либо слив капитала.
  • Слишком сильные провалы, убыток, это вы поймете по максимальной просадке, но все же.
  • В какие периоды времени стратегия зарабатывает и когда сливает. Это просто для понимания эффективности и устойчивости вашей торговой стратегии.
    В целом график доходности должен быть плавным и постоянно иметь прирост, просто оцените его, посмотрите сколько времени стратегия не зарабатывала, когда и как теряла, и поймите для себя, вы готовы на это и для вас - это окей или нет?
  • Количество сделок от 1000 сделок. Если ваша стратегия за период тестирования совершила более 1000 сделок и при этом соответствует стандартам указанным выше - ее можно использовать для LIVE торгов.
  • Кросс - тестирование Вообще это отдельная технология тестирования, но ее упрощенную версию стоит применить все же при использовании классического метода.
  • Подобрали подходящие настройки исходя из написанного выше
  • И примените их на том же ТФ, но уже на других торговых инструментах. Если на большинстве торговых инструментах у вас слив капитала - то это подгонка. Если же на большинстве торговых инструментах результаты не идеальны, но удовлетворительны, Фактор прибыли хотя бы 1.2, то все хорошо.

ПОМНИТЕ!

Классический метод тестирования - это самый простой метод, и соответственно не самый эффективный, для начала и понимания работы с тестированием - вам будет достаточно. Но, как правило- лучше использовать и другие методы и технологии о которых мы поговорим далее, в следующих статьях.

Telegram: Jeck SAVINSKYI
Канал в Телеграм SAVINSKIY
Twitter: Jeck SAVINSKIY

Добавить комментарий

ru_RURU
%d такие блоггеры, как: