Долгие годы трейдеры всего мира спорят о пользе усреднений. Сегодня мы детально рассмотрим каждый из аргументов всех сторон спора, а также дадим ответы на вопросы:
Что такое усреднение
Что такое "доливка"
Стоит ли их использовать, и когда
Усреднение
Усреднение – это изменение средней цены входа в позицию посредствам увеличения объёма позиции в местах с негативным ROE. Используется в целях большего заработка в случае отработки торговой идеи. Получается вход на больший объём, а значит и большая прибыль в конечном итоге.
На этом скриншоте – сетка. Но в момент исполнения первого ордера, остальные станут усреднением относительно него.
Доливка
"Доливка"(пирамидинг) – усреднение позиции в момент, когда ROE позиции находится в позитивной зоне. Делается это с целью максимизировать прибыль при торговле трендового или безоткатного движения.
Автоматизация
Существует огромное количество роботов и стратегий, работающих на принципе усреднения.
Чего уж там, даже стратегии бинарных опционов работают на нём (kappa)
Сеточные боты это, в том числе боты работающие на принципе усреднения.
Но у всех у них есть огромная уязвимость. Если алгоритм с усреднением неправильно распознал направление движения цены – он в конечном итоге ликвидируется. Дело в том, что стратегии работающие по принципу усреднения обычно используют маржу и кредитные плечи соответственно. А это значит, что при негативном исходе алгоритм залезет в маржу по уши, и если ему не повезёт – результат будет крайне негативным.
Аргументы каждой из сторон спора
Аргументами за усреднение является повышенный заработок при высоком винрейте, увеличенное количество возможных торговых стратегий для заработка, расширенные возможности в скальпинге
Нужно уточнить, что две стороны сходятся во мнении, что усреднение категорически противопоказано новичкам. Функция усреднения должна открываться спустя 2 года опыта торговли.
Аргументами против усреднения являются по большей части рисковые ограничения, которые являются самыми главными правилами в трейдинге. В первую очередь: Ты не можешь унифицировать риск на стоп при торговле с усреднениями. Каждый раз будет забирать только часть усреднений, а значит тейк тоже будет только на часть максимального объёма. Однако стоп будет всегда происходить на максимальный объём. Негативное мат.ожидание вступает в бой где-то на этом моменте.
Психологически невероятно сложно торговать с усреднениями. Ты попросту всегда будешь хотеть отменить стоп.
Ну и в конечном итоге, стратегии с усреднениями крайне часто заканчиваются вот так:
Заключение
Усреднение – очень агрессивный элемент торговли для профессионалов.
Новичку нельзя пользоваться усреднением ни при каких условиях
Усреднения могут приносить профи больше, но в долгосрочной перспективе этого можно достигнуть только при помощи очень-очень продуманной системы рисков.
RU 
EN